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Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen

Eine empirische Untersuchung

dc.contributor.authorGraw, Ehrentraud
dc.date.accessioned2019-01-10 23:55
dc.date.accessioned2020-01-15 14:14:46
dc.date.accessioned2020-04-01T11:21:11Z
dc.date.available2020-04-01T11:21:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier1003298
dc.identifierOCN: 1082955972en_US
dc.identifier.urihttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26751
dc.description.abstractAn Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
dc.languageGerman
dc.relation.ispartofseriesAllokation im marktwirtschaftlichen System
dc.subject.classificationthema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCB Macroeconomics::KCBM Monetary economicsen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KF Finance and accounting::KFF Finance and the finance industry::KFFK Bankingen_US
dc.subject.otherEine
dc.subject.otherempirische
dc.subject.otherGraw
dc.subject.otherInformationseffizienz
dc.subject.otherTERMINKONTRAKT
dc.subject.otherTerminkontraktmärkten
dc.subject.otherUntersuchung
dc.subject.otherWährungen
dc.titleInformationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen
dc.title.alternativeEine empirische Untersuchung
dc.typebook
oapen.identifier.doi10.3726/b14078
oapen.relation.isPublishedBye927e604-2954-4bf6-826b-d5ecb47c6555
oapen.relation.isbn9783631755761
oapen.series.number13
oapen.pages323
oapen.place.publicationBern
oapen.identifier.ocn1082955972


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